以下に書き換えます。

app/controllers/data_controller.rb

class DataController < ApplicationController
  def index
  end

  def ajax
    url = 'https://news.yahoo.co.jp/pickup/rss.xml'#1 YahooNewのURL
    uri = URI.parse(url)
    response = Net::HTTP.get_response(uri)
    render plain:Hash::from_xml(response.body).to_json
  end
end

・Rubyの外部サーバーにアクセスする機能「Net::HTTP(アドレス)」クラス
・URI.parseを使うと、URLの文字列をURIオブジェクトへと生成いたします。

require 'uri'
uri = URI.parse("https://www.google.co.jp/")
p uri.scheme 
p uri.host 
p uri.port 
p uri.path

uri.scheme => "https"
uri.host => "www.google.co.jp"
uri.port => "443"
uri.path => "/"

実行するとこのようになります。これはhttpの構成要素を以下のように分解して出力しています。

・ Net::HTTPResponse
指定した対象に GET リクエストを送り、そのレスポンスを Net::HTTPResponse として返します。
対象の指定方法は URI で指定するか、 (host, path, port) で指定するかのいずれかです。

uri	データの取得対象を URI で指定します。
host	接続先のホストを文字列で指定します。
path	データの存在するパスを文字列で指定します。
port	接続するポートを整数で指定します。

lcalhost:3000/data/ajaxにアクセス

取得できました。