Unity UWP: No Universal Windows Platform module loaded といわれて色々調べてインストールしまくったのですが，結構大変だったので，メモします．
Visual Studio 2019でのツールのインストール作業
Visual Studio 2019でUniversal Windows Platform Developmentをクリックし，
「Unityによるゲーム開発」，「C++によるゲーム開発」もついでにクリックしてインストールしておきます．必要かわからないですが，Build設定でC++のなんかのツールが足りないといわれ，「C++によるゲーム開発」もダウンロードして，エラーを解決しました．
Unity Hubでのモジュール追加
Universal Windows Platform Build Supportをクリックし，実行する．
Windows (IL2CPP) Target Supportをインストール
Windows (IL2CPP) Target Support というリンクをクリックし，パッケージをダウンロード&インストールします．参考: Where to download the Universal Windows Platform?
後はWindows SDKも念のためインストールしておいた方がいいです（なくてもタイトルのエラーは消えますが）．