#Quantopian Algorithm で order

order

order 関数は，株数を指定する注文関数です．銘柄と株数を指定すれば，成り行き注文が入ります．（成り行き以外はstyleで指定）

order(asset, amount, style=OrderType)

asset: Equity/Future オブジェクト
amount: 株数
style: 注文方法（指定方法はorderを参照）

アルゴリズム例

例は，
株価が急騰した時Longするという単純なアルゴリズムを書いてみたいと思います．
急騰＝過去5日の株価平均よりも現在価格が１％以上高いという定義にします．
ポジションを持ったあと，現在価格が平均価格より低くなった場合はポジションを閉じます．

今回は，1銘柄（アップル）だけを見ます．
元ネタはBasic Algorithmです．

def initialize(context):
    # AAPL
    context.security = sid(24)

    # rebalance 関数を毎日クローズ一分前（15：59）に実行するように指定
    schedule_function(rebalance, 
                      date_rule=date_rules.every_day(),
                      time_rule=time_rules.market_close(minutes = 1))

def rebalance(context, data):
    # 過去5日間の平均を取得して，今日の価格よりも１％大きければLong
    # 今日価格が移動平均より小さければ，ポジションクローズする

    # 過去5日間のヒストリカルデータを取得．
    # 【注意】https://www.quantopian.com/help#ide-history に説明があるとおり，
    # 日中にヒストリカルデータを複数日分取得すると，
    # 「過去4日分と今現在の価格」が取得できます．現在価格はhistorical data 同様，アジャストされた価格です．
    price_history = data.history(
        context.security,
        fields='price',
        bar_count=5,
        frequency='1d'
    )
    # price_historyを出力
    # log.info(price_history)

    # 平均値
    average_price = price_history.mean()

    # 現在の価格
    current_price = data.current(context.security, 'price') 
    # log.info(current_price)

    # 注文しようとしている銘柄が，現在上場されているか確認
    if data.can_trade(context.security):
        # 平均値より，１％大きければ，Long
        if current_price > (1.01 * average_price):
            # 成り行きで10株買う
            order(context.security, 10)
            log.info("Buying %s" % (context.security.symbol))
        # 平均値より小さければ，ポジションをクローズ    
        elif current_price < average_price:
            # 0と注文することでポジションを精算することになる
            order_target(context.security, 0)
            log.info("Selling %s" % (context.security.symbol))

    # 平均値と現在価格を描画
    record(current_price=current_price, average_price=average_price)

メモ

rebalance 関数は毎日取引終了1分前に実行されるようにスケジュールしています．よって，条件に会えば毎日でも10株買い足して行くというアルゴリズムになります．

次はこれ

気が向いた時に，アルゴリズムの注文方法を少しずつ書いていこうと思います．

次回は，order_value です．

他のオーダー方法

#Quantopian Algorithm で order_value - Qiita
#Quantopian Algorithm で order_percent - Qiita
#Quantopian Algorithm で order_target
#Quantopian Algorithm で order_target_value