きちんとメモ取っていこうという構え。
こういうところで「まあ正解したからいいや」と理解をおざなりにすると後の問題で詰まるのだ。

まずは自己流。

Main.java

import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int h, w, y, x;
        String[][] map;

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        h = sc.nextInt();
        w = sc.nextInt();
        y = sc.nextInt();
        x = sc.nextInt();

        map = new String[h][w];

        for(int i=0; i<h; i++){
            String temp = sc.next();
            for(int j=0; j<w; j++){
                map[i][j] = String.valueOf(temp.charAt(j));
            }
        }
        //_____ここまで初期化______

        map[y][x] = "*";

        //上
        for(int i=y-1; i>=0; i--){
            if(map[i][x].equals("*")){
                for(int j=y-1; j>i; j--){
                    map[j][x] = "*";
                }
                break;
            }
        }
        //下
        for(int i=y+1; i<h; i++){
            if(map[i][x].equals("*")){
                for(int j=y+1; j<i; j++){
                    map[j][x] = "*";
                }
                break;
            }
        }
        //右
        for(int i=x+1; i<w; i++){
            if(map[y][i].equals("*")){
                for(int j=x+1; j<i; j++){
                    map[y][j] = "*";
                }
                break;
            }
        }
        //左
        for(int i=x-1; i>=0; i--){
            if(map[y][i].equals("*")){
                for(int j=x-1; j>i; j--){
                    map[y][j] = "*";
                }
                break;
            }
        }

        //_____ここから表示_______
        for(int i=0; i<h; i++){
            for(int j=0; j<w; j++){
                System.out.print(map[i][j]);
            }
            System.out.println("");
        }
    }
}

基準点を見て、上→下→右→左、と処理を行っている。
基準点の「一つとなり」から一個ずつ「＊」のマスを探して、行き当たったらそこまでを埋める。
ここはメソッドにした方がよさそうかな？

もーちょっとスマートにできそうなもんだけど、解説（C++）を読み解く元気がないので一旦保留。