"LSTMでFXを分析する"シリーズの参考文献が良いものが多いので追加します
スタンフォードの文献
SP500に注目し、価格のみならずボリュームや債務についても対象の情報として取り扱っています。
MSEに関しては、
LSTM > Stacked-LSTM > Attention-LSTM となっています。
http://cs230.stanford.edu/projects_winter_2020/reports/32066186.pdf
神戸大学の文献
国内の大学も頑張ってますね、、
Stock Marketに影響のありそうな文字情報も分析して情報として取り扱う方法は今後も進化に期待大！ 場中の突発的Breaking News の考慮もできると良いなあ〜
”Deep Learning for Stock Prediction Using Numerical and Textural Information”
https://www.computer.org/csdl/pds/api/csdl/proceedings/download-article/12OmNBpVQ3D/pdf
FXにファンダメンタルの影響も含め検討したものです
こういった解析が今までのテクニカルだけの分析とは異なるAIならではの解析になっていくと思います。
テクニカルとマクロのハイブリッドとでも言うのでしょうか、、、
ANN, LSTM+GRU model
なかなかいい感じで予測できてますね、、、コード参考になります、
しかし、、、USD/INR ,,, 残念、、 EUR/USD の結果が知りたい、、
https://medium.com/@sid321axn/foreign-exchange-rate-prediction-using-deep-learning-ann-lstm-gru-936a0a7df293
あら、こんな結果も、、、
https://www.hindawi.com/journals/complexity/2021/6647534/
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/237234/1/1745539263.pdf
これいいですネ
STMicroの報告なのが面白い！！
EUR/USD,GBP/USD.EUR/GBP 3point 分析
https://www.mdpi.com/2076-3417/9/20/4460/htm
モデリングに関する文献として良いですネ
https://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/20942/1/FulltextThesis.pdf
これもモデリングの参考になります
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/faculty-of-natural-sciences/department-of-mathematics/math-finance/Nielsen_Laurids-Gert_01424460.pdf
To Be Continue
個別の金融系AI分析とシステムも制作しているので、ご興味あれば下記にDMて連絡頂きたい。
https://twitter.com/shota_r55