Zend\Dbを単体で使わず、SkeletonApplication使ってる場合は、ZendDeveloperToolsで使われてるBjyProfilerでも使った方がいいと思います。
※ ちなみに、私が使ってるzf2のversionはdevelopです。
<?php
use Zend\Db\Adapter\Adapter;
use Zend\Db\Adapter\Profiler\Profiler;
use Zend\Db\Adapter\StatementContainer;
use Zend\Db\TableGateway\TableGateway;
use Zend\Db\Sql\Select;
$config = include 'bootstrap.php';
$adapter = new Adapter($config);
$profiler = new Profiler;
$adapter->setProfiler($profiler);
$table = new TableGateway('news', $adapter);
$profiler->profilerStart(new StatementContainer);
echo $table->select(function(Select $select){$select->where('id', 1);})->current()->id; // 1
$profiler->getLastProfile();