はじめに

以前作ったこれ（pythonで時系列フィルタするパッケージをつくった）の kalman filter を、 golang に移植した
gonum/matrix 使えば割と簡単にできた
golangでのグラフプロット用ライブラリ gonum/plot とかもちょっと触れて面白かった
filter実装した時点でさほど速くないことが分かったので、平滑化は書かずに途中で終了

リポジトリ

とりあえずつくったとこまで公開

https://github.com/ryskiwt/go-kalman

サンプルコード

package main

import (
    "math"
    "math/rand"

    kalman "github.com/ryskiwt/go-kalman"

    "github.com/gonum/matrix/mat64"
    "gonum.org/v1/plot"
    "gonum.org/v1/plot/plotter"
    "gonum.org/v1/plot/plotutil"
    "gonum.org/v1/plot/vg"
)

func main() {

    //
    // kalman filter
    //

    sstd := 0.000001
    ostd := 0.1

    // ２次トレンドモデル
    filter, err := kalman.New(&kalman.Config{
        F: mat64.NewDense(2, 2, []float64{2, -1, 1, 0}),
        G: mat64.NewDense(2, 1, []float64{1, 0}),
        Q: mat64.NewDense(1, 1, []float64{sstd}),
        H: mat64.NewDense(1, 2, []float64{1, 0}),
        R: mat64.NewDense(1, 1, []float64{ostd}),
    })
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    // 10000個サンプル生成
    n := 10000
    s := mat64.NewDense(1, n, nil)
    x, dx := 0.0, 0.01
    xary := make([]float64, 0, n)
    yaryOrig := make([]float64, 0, n)

    // sin波 + ガウスノイズ
    for i := 0; i < n; i++ {
        y := math.Sin(x) + 0.1*(rand.NormFloat64()-0.5)
        s.Set(0, i, y)
        x += dx

        xary = append(xary, x)
        yaryOrig = append(yaryOrig, y)
    }

    // フィルタ実行
    filtered := filter.Filter(s)
    yaryFilt := mat64.Row(nil, 0, filtered)

    //
    // plot
    //

    p, err := plot.New()
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    err = plotutil.AddLinePoints(p,
        "Original", generatePoints(xary, yaryOrig),
        "Filtered", generatePoints(xary, yaryFilt),
    )
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    // Save the plot to a PNG file.
    if err := p.Save(16*vg.Inch, 4*vg.Inch, "sample.png"); err != nil {
        panic(err)
    }
}

func generatePoints(x []float64, y []float64) plotter.XYs {
    pts := make(plotter.XYs, len(x))

    for i := range pts {
        pts[i].X = x[i]
        pts[i].Y = y[i]
    }

    return pts
}