ADFをいじっていたら見つけました

Excel 使えるようになってる！

思わず勢いそのままつぶやく

早速使ってみた

手順

Datasetを作成します。

Excelを置いたStorageのあるLinked Serviceを選択して、Excelを選択します。

ファイル、シートを選びます。

データセットができあがります。

あとはCopy ActivityでDBに書き込むもよし、型を変換してParquetにして保存するもよしです

所感

Twitterでご質問をいただき「Excel 内のSheetのリストを取得するにはどうするか」を検証しましたが、現時点では難しそうでした。※Sheet名自体に変数を利用することは可能なので、Sheet"n"など、規則があればループも可能です。
ただし、公式DocsのほうもまだExcelに関する記載がないので、なにかいい感じの変数があるのかもしれません。
updateに期待です