結論：Eigen::Map を使えばいい。適当にラッパー書いた。

使い方

nnmn.cpp

Eigen::VectorXf v = eigen_vector(vector); // from std::vector<float> vector;
Eigen::MatrixXf m = eigen_matrix(matrix); // from std::vector<std::vector<float> > matrix;

コンパイルは、g++ nnmn.cpp -std=c++0x 的な感じで。unique_ptr使ってるので、c++0xなり何なり付ける。

以下実装。書いてから思ったけど、固有ベクトルと間違えそうだし関数名変えたほうがいいかも

実装

matix_util.h

# pragma once

# include <Eigen/Core>
# include <iterator>
# include <memory>

namespace internal {

/**
   @brief Serialize Matrix to 1D array
   @param matrix
   @param array1d: pointer of 1D array
 */
template <class Matrix, class T>
inline void matrix_to_array1d(Matrix& matrix, T* array1d)
{
  const int cols = matrix.size();
  const int rows = matrix[0].size();

  for (int i = 0 ; i < cols; ++i) {
    std::copy(matrix[i].begin(), matrix[i].end(), array1d);
    array1d += rows;
  }
}

} // end namespace internal

/**
   @brief Eigen::Matrix from matrix
   @param matrix
   @return Eigen::Matrix
 */
template <class ValueType=float, class Matrix>
Eigen::Matrix<ValueType, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic>
eigen_matrix(Matrix& matrix)
{
  const int cols = matrix.size();
  const int rows = matrix[0].size();

  // copy to 1d array
  std::unique_ptr<ValueType[]> array1d(new ValueType [rows*cols]);
  internal::matrix_to_array1d(matrix, array1d.get());

  // eigen matrix from 1darray
  return Eigen::Map<Eigen::Matrix<ValueType, Eigen::Dynamic, Eigen::Dynamic> >(array1d.get(), rows, cols);
}

/**
   @brief Eigen::Vector from vector
   @param vector
   @return Eigen::Vector
 */
template <class Vector>
Eigen::Matrix<typename Vector::value_type, Eigen::Dynamic, 1>
eigen_vector(Vector& vector)
{
  typedef typename Vector::value_type value_type;
  return Eigen::Map<Eigen::Matrix<value_type, Eigen::Dynamic, 1> >(&vector[0], vector.size(), 1);
}