デフォルトの WSL で ssh-keygen すると、作成される鍵ファイルのパーミッションが 777 になっている。
chmod 0600 ~/.ssh/id_rsa
などとすれば良いはずだが、NTFS/FAT32等のファイルシステム上ではchmodでアクセス権を変更することができないらしい。
なので、WSL が起動時にマウントする Cドライブなど(/mnt/c/ など)をマウントし直す必要がある。
$ cat <<EOF | sudo tee -a /etc/wsl.conf
[automount]
options = "metadata"
EOF
実行後に wsl を再起動して ssh-keygen すると良い。
これで、OK。