##はじめに
投資は自己責任です。
#本題
##神エントリ
https://qiita.com/blog_UKI/items/f782fb86747e0bae89a9
つまり、投資はガチャである、と。なるほど。
##結論
大学院生が２週間で過去25年間の平均年利140％のトレーディングアルゴリズムを発見したよ。
##理論
神エントリから投資はガチャであると学んだ。
確かに、モンストでは超獣神祭でしかガチャ回さなかったな。
投資でも"超獣神祭"を開催すればいい！
##シミュレーション
###データ
手に入れることができた過去25年間の東証上場銘柄3000種類以上の株価を利用する。
この中から、”超獣神祭”銘柄を見つけ出す。
つまり、条件を満たしたモノだけトレードすればいい、ということ。
###条件
まずは条件を見つける。
ここは企業秘密としておこう。
一つ工夫した点を言うとすれば、取引機会を増やすために複数の条件を用意してある。
それぞれの条件に優先順位はあるが、いずれかの条件を満たせばトレードするようにした。
###結果
まずは、1年間に何日トレード機会があるか、についての結果だ。
x軸は西暦、y軸はトレード機会が発生する日数だ。
ちなみに、1年間に取引所が開いている日数はだいたい244日だそうだ。
1996年は指標計算のために必要以上に日数が少ないことは了承していただきたい。
他の年はだいたい200日前後ある。
今回の条件はトレード機会が十分あると考えられる。
次に、各年ごとに平均利益を計算した結果である。
各年の初めの資産を1とした時の年末の値を10000回シミュレートし、その平均をとっている。
2007年を除き、他の年全てで年末の資産が増加していることがわかる。
25年間の平均は約2.48である。(資産が2.48倍になっているということだ)
やったね！
####このアルゴリズムで1996年からトレーディングしていたとすると…
資産は125,000,000倍になっていたらしい。
#最後に
神エントリを読んで2週間で平均年利140%のトレーディングアルゴリズムを見つけたよ。
その後、１週間でようやく自動売買システムを構築できました。（一応できたと言っておく）
自宅ラズパイクラスタ上のk8sでコンテナを10個ほど並列かさせてなんとか動きました。（armマジきつ）
奨学金で600万の借金があるんだけど、資金が集まり次第システムを稼働してみようと思います。
あー、誰か融資してくれないかなぁ。（大学院生、就活&研究をしながらバイトを探す…）
#追記
アルゴリズムを改善していると平均年利1800%(笑)の手法を見つけました。