macOS (OS X) から、WindowsOS へリモートデスクトップ(RDP)接続するためのツールがいくつか存在します。
過去 Microsoft 謹製のリモートデスクトップ接続ツールでは、日本語入力でとても苦しみました（ネット検索すると先達方の苦労の跡がみられます。私も参考にさせていただいて、キー入力を独自に割り当てたり、レジストリをいじったりしてみたものの、どうも解消できず）
結論からしますと、Parallels Client によって解消され、現在は快適にMacOSとWinOSの両刀使いをしております。
また今回検証してみたところ、数か月前まで Microsoft Remote Desktop の8系でも10系でも日本語入力まわりが（私の環境では）うまくいかなかったのですが、現在問題は解消されていました。
とりあえず、こちらにまとめさせていただきます（随時補完）

※この記事は2018年4月に作成しました。

比較

製品名	Microsoft Remote Desktop Connection 2.1.1	Microsoft Remote Desktop 8.0.43	Microsoft Remote Desktop 10.1.7	Parallels Client 16.2
入手元	現在非公開	App Store	App Store	App Store
費用	無償	無償	無償	無償
ツール言語	日本語	英語	英語	日本語
日本語入力	良好	難	良好	良好
複数ディスプレイ	NG	OK	OK	OK
Win10へ接続	難※1	可能	可能	可能

※1 - 接続元（Mac側）で「証明書または関連するチェーンが無効です」や「接続先のコンピューターの ID を確認できません」と表示されて失敗したりします。接続できる場合もあるのですが、原因を切り分けできていません。