ドキュメントには特に書いてありませんが、backdropClassオプションの指定は最上位の階層のModalを作成する際にしか効きません。
なんでかというと、ネストした際にはbackdropは作られないのでした（ハマった）
1回しか作られないぞー
Modalを作るたびにz-indexが上がっていくぞー
ちなみにbackdropを作成したくない場合、{backdrop: false}オプションを指定すればOKで、こちらはネストした場合でも効きます。
はー、なるほどよく出来てるなぁ・・・！
でもドキュメントだけじゃわからないことがかなり多いのよなぁ。。。