めちゃ小さいTipsであり、Docs読めば対処方法もわかるものですが、覚書として。
まず曜日はFormat関数で出せます。
FORMAT(<value>, <format_string>[, <locale_name>])
こちらの記事が検索するとすぐ出てきますね。
Power BI 勉強帳：日付（カレンダー）テーブル
なお、日本語の曜日名は、、リファレンスには載ってないですが、FORMAT関数の「aaa」で表せました。
FORMAT([Date],"aaa")
しかし最近レポートを作成したところこの書き方だと変換されなくなっていました。
(文字列として"aaa"がそのまま出力される)
パラメーターlocale_nameが必要になったっぽい
Format関数の第3パラメーター "locale_name" に "ja" を記述すると、日本語の曜日が返ってきます
FORMAT([Date],"aaa","ja")
大事な追記
Power BI MVP たる Takeshi Kagata (@PowerBIxyz) さんがTwitterでコメントをくださいましたので、転記させていただきます。ありがとうございます！
今回の事象はPower BI Desktop のバージョンによるものだとのことで…
アップデート周りのキャッチアップをさぼっていたツケが溜まってきているなと反省した次第でした。(日記)