以下の情報は、2017/5/31 時点の情報です。あなたがこの記事を読むときには、もっとよい方法があるかと思いますので、参考情報にとどめてください。

Windows環境で使っているscikit-learnのバージョンが古くなっていて
[scikit-learn / General examples]
(http://scikit-learn.org/stable/auto_examples/index.html)
の例題の中に動かないのがあるのに気づいた。

(1) PIP
pip install scikit-learn
自分のWindowsには、Cythonを使ってソースからbuildできる環境を作っていないので
このやりかたは、先送りにした。

(2) PyPI
PyPIでscikit-learn を探す。
https://pypi.python.org/pypi/scikit-learn
https://pypi.python.org/pypi/scikit-learn/0.18.1
使用しているOSの種類、
Windowsが32bitか64bitの種類の違い、Pythonが2.7系統か3.5系統かの違いによって利用できるダウンロードするファイルの種類が違ってくる。
scikit-learn-0.18.1.win32-py2.7.exe (md5)

Python 2.7.10 (default, May 23 2015, 09:40:32) [MSC v.1500 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import sklearn
>>> sklearn.__version__
'0.18.1'
>>>