注意点

・ DXRubyは、Windowsでないと動かない

WindowsのDirectXを使うので、macOS、Linuxでは動きません。
Windows環境以外で、DXRubyとほぼ同じコードで動くようにするライブラリとしては、DXOpal（ただし、完全互換ではない）などがあります。

・ DXRubyは、32bit版Rubyでないと動かない

64bitマシンのWindowsであっても、Rubyは32bit版にしないとDXRubyは動きません。
（※ 追記；DXRuby 1.4.6以下の場合）
Rubyのインストールには、「RubyInstaller for Windows」が便利ですが、その場合 32bit版Ruby（"x86"と書いてある版）を使います。Devkit（MSYS2）付きでなくても、DXRubyはかまいません。
DXRuby 1.6.4は、Ruby 2.3~2.6に対応しています。

・ Windows10では、d3dx9_40.dllを追加しないと動かない

DXRubyでは、WindowsのDirectX 9ライブラリを使っています。（なので、Windows以外では動かない。）
Window10から、DirectX 9が付属しなくなったので、自分で追加する必要があります。

参考）
→・DXRuby 1.4.6 does't work on Ruby 2.4~2.6 on Windows 10 · Issue #1 · mirichi/dxruby

※ d3dx9_40.dllのインストール方法

1．d3dx9_40.dllは、公式のMicrosoftのサイトからダウンロードするのが安全。
DirectX End-User Runtimes(June 2010)をダウンロードします。

2．ダウンロードしたdirectx_Jun2010_redist.exeをダブルクリック。
適当なフォルダを指定して、解凍します。

3．解凍先のフォルダにDXSETUP.exeがあり、ダブルクリックするとDirectX をインストールできるので、手順としては完了。

それでもよいのだが、必要なのはd3dx9_40.dllだけなので、これのみを使う手順も以下に紹介しておきます。
a) 必要なのは32bit版のd3dx9_40.dllなので、Nov2008_d3dx9_40_x86.cabをダブルクリックします。

b) 中にあるd3dx9_40.dll（まだこれを解凍しなければならない）をダブルクリックして、適当なフォルダを指定して解凍します。

c) 解凍先のフォルダの中に欲しいd3dx9_40.dllができます。

d) インストールしてあるRubyのフォルダの中の、binフォルダ（C: > Ruby26 > bin など、各自の環境に依る）にd3dx9_40.dll をコピーします。
以上。

DXRubyのインストール方法

DXRuby 1.4.6のインストールは、RubyGemsからできます。

> gem install dxruby

DXRubyが動作するかの確認

> irb
irb(main):001:0> require 'dxruby'
=> true
irb(main):002:0> exit

trueと表示されればOKです！