実装した手法の一覧と GitHub へのリンクだけを紹介する記事です。ひとつひとつの手法の実装は難しいものではありません。backtesting.py の実装経験がある方であれば、プログラムコードを見ていただくことで理解できると思っていますので、ひとつひとつのコード解説は行わないこととします。
環境認識(setup.py)
環境認識なし(StrategySetupNonクラス)
- 0 - 環境認識なし
移動平均線(StrategySetupMavクラス)
- 0 - 25SMA/75SMA パーフェクトオーダでのBUY判定
- 1 - 25SMA/75SMA パーフェクトオーダでのSELL判定
- 2 - 25SMA/75SMA パーフェクトオーダでのBUY判定(MTF)
- 3 - 25SMA/75SMA パーフェクトオーダでのSELL判定(MTF)
- 4 - 25SMA/75SMA/200SMA パーフェクトオーダでのBUY判定
- 5 - 25SMA/75SMA/200SMA パーフェクトオーダでのSELL判定
- 6 - 25SMA/75SMA/200SMA パーフェクトオーダでのBUY判定(MTF)
- 7 - 25SMA/75SMA/200SMA パーフェクトオーダでのSELL判定(MTF)
ボリンジャーバンド(StrategySetupBbdクラス)
- 0 - 終値3連続+2σ上回りでのBUY判定
- 1 - 終値3連続-2σ下回りでのSELL判定
- 2 - 終値3連続+2σ上回りでのBUY判定(MTF)
- 3 - 終値3連続-2σ下回りでのSELL判定(MTF)
パラボリックSAR(StrategySetupSarクラス)
- 0 - 安値がSAR(0.02)上回りでBUY判定
- 1 - 高値がSAR(0.02)下回りでSSELL判定
ADX(StrategySetupAdxクラス)
- 0 - 上昇トレンド優勢でBUY判定
- 1 - 下降トレンド優勢でSELL判定
- 2 - 上昇トレンド優勢でBUY判定(MTF)
- 3 - 下降トレンド優勢でSELL判定(MTF)
エントリーポイント(trigger.py)
RSI(StrategyTriggerRsiクラス)
- 0 売られすぎゾーンへの突入で買い
- 1 買われすぎゾーンへの突入で売り
MACD(StrategyTriggerMacクラス)
- 0 - MACDがシグナルを上抜けで買い
- 1 - シグナルがMACDを上抜けで買い
ストキャスティクス(StrategyTriggerStcクラス)
- 0 - %Kが%Dを上抜けで買い
- 1 - %Dが%Kを上抜けで買い
RCI(StrategyTriggerRciクラス)
- 0 - 売られすぎゾーンへの突入で買い
- 1 - 買われすぎゾーンへの突入で売り
移動平均線(StrategyTriggerMavクラス)
- 0 - 移動平均線が終値上抜けで買い
- 1 - 終値が移動平均線上抜けで売り
- 2 - 短期移動平均線が中期移動平均線上抜けで買い
- 3 - 中期移動平均線が短期移動平均線上抜けで売り
- 4 - 超短期移動平均線が短期移動平均線上抜けで買い
- 5 - 短期移動平均線が超短期移動平均線上抜けで売り
ボリンジャーバンド(StrategyTriggerBbdクラス)
- 0 - 終値が+2σを上抜けで買い
- 1 - 終値が-2σを下抜けで売り
- 2 - +2σが直近最高値を上抜けで買い
- 3 - -2σが直近最安値を下抜けで売り
- 4 - 終値が-3σを下抜けで買い(逆張り)
- 5 - 終値が+3σを上抜けで売り(逆張り)
- 6 - -3σが直近最安値を下抜けで買い(逆張り)
- 7 - +3σが直近最高値を上抜けで売り(逆張り)
ブレイクアウト(StrategyTriggerBkoクラス)
- 0 - 直近高値のブレイクアウト
- 1 - 直近安値のブレイクアウト
- 2 - 直近安値のブレイクアウト+終値連続上昇(逆張り)
- 3 - 直近高値のブレイクアウト+終値連続下降(逆張り)
利確ポイント(profit.py)
固定(StrategyProfitFixクラス)
- 0 - 150pips固定で決済
- 1 - 100pips固定で決済
- 2 - 時間足で可変pipsで決済
- 1m: 150pips
- 1w: 150pips
- 1d: 150pips
- 4h: 100pips
- 1h: 100pips
- 30min: 100pips
- 15min: 50pips
- 5min: 50pips
- 1min: 50pips
RSI(StrategyProfitRsiクラス)
- 0 - 買われすぎゾーンへの突入で決済
- 1 - 売られすぎゾーンへの突入で決済
MACD(StrategyProfitMacクラス)
- 0 - シグナルがMACDを上抜けで決済
- 1 - MACDがシグナルを上抜けで決済
ストキャスティクス(StrategyProfitStcクラス)
- 0 - %Dが%Kを上抜けで決済
- 1 - %Kが%Dを上抜けで決済
RCI(StrategyProfitRciクラス)
- 0 - 買われすぎゾーンへの突入で決済
- 1 - 売られすぎゾーンへの突入で決済
移動平均線(StrategyProfitMavクラス)
- 0 - 終値が20SMAを上抜けで決済
- 1 - 20SMAが終値を上抜けで決済
ブレイクアウト(StrategyProfitBkoクラス)
- 0 - 終値が20SMAを上抜けで決済
- 1 - 20SMAが終値を上抜けで決済
損切りポイント(loss.py)
固定(StrategyLossFixクラス)
- 0 - 150pips固定で損切り
- 1 - 100pips固定で損切り
- 2 - 時間足による可変pipsで損切り
- 1m: 100pips
- 1w: 100pips
- 1d: 100pips
- 4h: 75pips
- 1h: 75pips
- 30min: 75pips
- 15min: 50pips
- 5min: 50pips
- 1min: 50pips
共通処理
戦略(strategy.py)
ユーティリティ(zun_util.py)