ウェブアプリのインストーラでデータベース自体を作成してくれるものはあまり見ないので、プログラム内でデータベースを作成することは出来ないのかと思ってたら、全然そんなことは無かったです。
以下のような記述のみでデータベースが作成されます。(MySQLのみ、ID:root PW:なし)
<?php
$db = new PDO('mysql:', 'root');
$db->exec('CREATE DATABASE IF NOT EXISTS dbtest');
DSNにはDB名を指定しなければいけないものだと思い込んでました…