pythonでシステムトレード：ゴールデンクロスを計算する
ゴールデンクロス、デッドクロスとは
マネックス証券のＨＰの説明を転載します。
https://info.monex.co.jp/technical-analysis/indicators/001.html
つまり、長期の移動線と短期の移動線のうちどちらが上にあるか、下にあるかを見ればわかりますので、簡単です。
#n日目
n = 5
#n×５日目
m = n*5
#短期５日移動平均、長期２５日移動平均
#５日間移動平均線を計算
df[n_ave]=df["end_price"].rolling(n).mean().round(1)
#２５日間移動平均線を計算
df[m_ave]=df["end_price"].rolling(m).mean().round(1)
#ゴールデンクロスデットクロスを求める
#デフォルトはゼロで、ゴールデンクロスとデッドクロスの列を作る。
df['golden'] = 0
df['dead'] = 0
#短期が上ならば、ゴールデンクロスの列に１を入れる。
#短期が下ならば、デッドクロスの列に１を入れる。
df['golden'] = df['golden'].where(df[n_ave] > df[m_ave],1)
df['dead'] = df['dead'].where(df[n_ave] < df[m_ave],1)
これで、ゴールデンクロス、デッドクロスの列ができました。
とりあえず、ボリンジャーバンドとゴールデンクロスができたので、これで一回予想してみようと思います。