Kullback-Leiblerダイバージェンスを直感的に理解するには下記の記事が参考になります。

Kullback-Leiblerダイバージェンスに基づく不確実性集合における分布的ロバスト最適化について手を動かして確認しました。誤りがあればご指摘頂ければ幸いです。

ポートフォリオ選択問題とロジスティック回帰の分布的ロバスト最適化についてまとめています。式変形でわからないところについてご教示頂ければ幸いです。