軽く検索した限りでは見つからなかったのでメモ(目が節穴なだけかもしれない)。
ついでに全選択ボタンも記載。
ただこちらはもう少しシンプルな方法がないか調べたい。

import wx

class MyFrame(wx.Frame):
    def __init__(self, parent, ID, title):
        wx.Frame.__init__(self, parent, title=title, pos=(100, 100), size=(400, 400))
        self.__create_widget()
        self.__do_layout()
    def __create_widget(self):
        #リストボックス
        self.columnListbox = wx.ListBox(self, wx.ID_ANY, choices=("a","b", "c"), style=wx.LB_EXTENDED | wx.LB_NEEDED_SB)

        #全選択ボタン
        self.columnSelectAllButton = wx.Button(self, wx.ID_ANY, "全て選択")
        #全選択解除ボタン
        self.columnSelectNoneButton = wx.Button(self, wx.ID_ANY, "全て解除")

        #イベント設定
        self.columnSelectAllButton.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.OnClickSelectColumnsAllOn)
        self.columnSelectNoneButton.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.OnClickSelectColumnsAllOff)

    def __do_layout(self):
        sizer = wx.BoxSizer(wx.HORIZONTAL)
        #リストボックス
        sizer.Add(self.columnListbox, flag=wx.EXPAND)

        #選択状態変更ボタンs
        sizer.Add(self.columnSelectAllButton, flag=wx.EXPAND)
        sizer.Add(self.columnSelectNoneButton, flag=wx.EXPAND)

        self.SetSizer(sizer)

    #### イベント ####

    #全て選択
    def OnClickSelectColumnsAllOn(self, event):
        for c in self.columnListbox.GetItems():
            self.columnListbox.SetStringSelection(c)
        return 0
    #全て選択解除
    def OnClickSelectColumnsAllOff(self, event):
        self.columnListbox.SetSelection(-1)
        return 0

class MyApp(wx.App):
    def OnInit(self):
        frame = MyFrame(parent=None, ID=-1, title="test")
        self.SetTopWindow(frame)
        frame.Show()
        return True

if __name__ == '__main__':
    app = MyApp()
    app.MainLoop()