WSL2においてX Serverを利用する際の設定は、WSL1と微妙に異なります。
下記の記事に詳細がありますが、
WSL2におけるVcXsrvの設定
WSL上のディスプレイの設定の工程で、WSL2側のipアドレスを指定する必要があります。
この記事ではipconfigで確認して設定していますが、記事にもある通り再起動のたびにipアドレスが変わるという問題があります。
以下のようなコマンドでWSL2側からipアドレスを取得して、DISPLAYの環境変数に突っ込むことができます。これを設定ファイル(zshrcとか)に書いておけば、起動時に自動的に設定することが可能になります。
export DISPLAY=`grep -oP "(?<=nameserver ).+" /etc/resolv.conf`:0.0
2021.03.05 追記
X410(有償のX server)のページにも同内容の記載がありました。
https://x410.dev/cookbook/wsl/using-x410-with-wsl2/
2021.07.13 追記
export DISPLAY=`hostname`.mshome.net:0.0
でいけるようです。詳細は以下の記事を参考に。
参考: https://qiita.com/taichi-ishitani/items/b627e31a97fef24c6ee4
ついでですが、WSLgを使う場合は、そもそも設定ファイルにはDISPLAYの設定を何も書かないか、以下のようにしましょう。
export DISPLAY=:0