Tools -> Build System -> New Build Systemを選択
下記を入力。/usr/local/bin/scalaの箇所は各々のscalaのパスに置き換えてください
scala.sublime-build
{
"cmd": ["/usr/local/bin/scala", "$file"],
"working_dir": "${project_path:${folder}}",
"selector": "source.scala"
}
あとはscala.sublime-buildとか名前をつけてセーブするとBuild Systemの選択肢にでてくるので、そこで選択して[Command + B]で実行できる