MT4/MT5を用いたシミュレーション

MT4やMT5には、既存でシミュレーション機能（ストラテジーテスター）が備わっています。

【参考】MT4 ストラテジーテスター

【参考】MT5 ストラテジーテスター

トレード対象となる任意の通貨ペアを選んで、参照する時間軸を選んで、時間軸の精度を選んで、作成したEAでトレードシミュレーションができるものです。

しかし、実はこのシミュレーション機能は今まで投稿したAI投資システムでは使えません。理由はいくつかあります。

理由1. 単通貨ペアしか取得できません

(これはもしかしたら私のやり方が悪いのかもしれませんが)
トレード対象となる任意の通貨ペア以外の値は取得できません。
AI投資システムでは、同時刻の他通過ペアや株価など、異なる指標値を同時に用いるため、これは致命的です。

理由2. 時間がかかりぎる

実際のトレードと同じように行うと、
一定時間毎にAIによる予測処理を行うことになります。
ハイスペックPCなら瞬時に終わるかもしれませんが、
私のような個人開発PCの場合、少なくとも1予測30秒はかかります。
例えば、1時間毎予測を行うシステムの場合、
1日分を予測するだけで12分かかります。
1週間分だと1時間、1ヶ月分で4時間です。
シミュレーションなのに時間がかかりすぎです。

理由3. TP/SLが不正確

テスターの設定値の「モデル」で「全ティック」を選んだとしても、TP/SLの判定精度が曖昧です。
TP/SLが十分広ければ問題ありませんが、値動きが激しい場合などは使えません。

以上の理由から、私はこのシミュレーション機能を使うことを諦め、自前でトレードシミュレーションする仕組みをつくりました。

自作のトレードシミュレーション

Pythonで自作のトレードシミュレーション機能をつくりました。この仕組みを利用すれば、
1年分の予測も30分で完了するようになりました。
処理フローは下記の通り。

「0.注文格納キュー生成」について、
注文格納キューは、下記の要素で構成されています。

注文タイプ（BUY・SELL）
注文時刻
スワップポイント
決済指値（TP）
決済逆指値（SL）

新規注文時にキューへ格納し、
SL・TP・決済確定時にキューから出します。

正確に言うと、最小単位が1分足なので、
スキャルピングのような超短期のトレードシミュレーションには使えませんが、
デイトレードやスイングトレードのシミュレーションでは十分使えるシミュレーションとなりました。

補足 MT4/MT5シミュレーション自動起動

MT4/MT5は実行時の引数付きでシミュレーションを自動起動することができます。
少し古い情報ですが、下記に手順を記載していただいている記事がありましたので、
参照させて頂きます。

この起動処理をバッチ起動すれば、パラメータを少しずつ変えながら、
シミュレーションすることができます。

まとめ

今回の投稿では、MT4/MT5の機能を用いたシミュレーションではなく、
自前で作成することをオススメしました。
ただし、私は数年前に早々に諦めただけで、
もしかしたら、MT4/MT5をもっと上手く使えば簡単に出来るかもしれません。

ここで記載した内容がすべて正ではありませんが、
少しでも参考にして頂けますと幸いです。
次の投稿で本シリーズ最後。
「売買の判断基準（さまざまなリスク対策）」について記載しようと思います。
よろしくお願いいたします。