概要
Power BIのカスタムコネクターにてDirecitet Queryを実施するためには、2020年8月1日時点では、ODBCによる接続が必須であるようです。
内容
Power Query SDKに関するドキュメントにて、下記の記載がありました。
(optional) Enables Direct Query for your extension.
This is currently only supported for ODBC extensions.
(オプション) エクステンションの直接クエリを有効にします。
これは現在 ODBC 拡張モジュールでのみサポートされています。
上記文章のDeeplによる翻訳
その他
もし間違っておりましたら、教えてください。