行列の固有値を求める

多変量解析で固有値を求める必要があったのでRubyでやってみた。

ソース

require 'matrix'

m = Matrix[
        [1.000,0.808,-0.208,-0.012],
        [0.808,1.000,-0.246,-0.055],
        [-0.208,-0.246,1.000,0.661],
        [-0.012,-0.055,0.661,1.000]
    ]

p m.eigensystem.eigenvalues

結果

[0.19083052601878409, 0.31309768615199585, 1.47622476791168, 2.019847019917539]

Matrix#eigensystemはMatrix::EigenvalueDecompositionという固有情報を含んだクラスを返すらしい。
そこからeigenvaluesメソッドで固有値を配列に格納して返す。
いやぁ便利だ。