背景
自動売買の検証で一番危ないのは、売買ロジックそのものよりも「見ている価格データがズレている」状態です。収集したティックから1時間足を生成し、GMO公式KLineと比較する工程を入れることで、バックテストの前提を先に点検します。
目的
- 収集ティックから生成したOHLCが公式KLineと一致するか確認する
- bid/ask、spread、未確定足、欠損、重複などのズレを早期に見つける
- バックテスト前に、検証に使う価格系列の信頼性を上げる
- 自動売買Botを「実弾で動くだけのスクリプト」ではなく、調査、検証、記録、停止判断を積み上げる金融OSとして扱う
システム上の位置づけ
ローソク足照合は、auto-fx の安全確認レイヤーです。AIは無制限に売買判断をするのではなく、相場分類、戦略選択、停止判断、改善提案を担当します。その前提として、入力される価格データが検証可能である必要があります。
照合で見るポイント
| 観点 | 確認内容 |
|---|---|
| OHLC | ティックから生成した始値、高値、安値、終値が公式KLineと大きくズレていないか |
| 時刻 | タイムゾーン、足の開始/終了、未確定足の扱いが揃っているか |
| spread | bid/ask と約定想定価格の使い分けができているか |
| 欠損/重複 | ティック抜け、重複取得、API再取得時の境界ズレがないか |
| 監査ログ | 後からズレの原因を追えるログが残っているか |
実装方針
- 収集済みティックを時間足へ集約する
- GMO公式KLineを同じ時間範囲で取得する
- timestamp をキーにしてOHLCを突き合わせる
- 許容差を超える差分をログ化する
- 差分が大きい期間はバックテスト対象から除外、または再取得する
運用上のメリット
収益化を狙うほど、過剰最適化、甘いバックテスト、実注文事故を避ける設計が重要になります。ローソク足照合を入れることで、slippage、手数料、look-ahead bias、監査証跡まで含めた検証に進みやすくなります。
次に見ること
次は forward paper のデータを積み上げながら、どの時間足、どの相場環境、どの戦略選択が一番バランスよく伸びるかを確認します。月100万円やFIREを狙うなら、派手な一発よりも、止まれる仕組みと改善できるログを持つBotに育てる方が再現性があります。