背景
auto-fx の検証で、バックテストが強く見える原因になりやすい look-ahead bias を潰しました。
シグナルは確定済み足だけで判断し、エントリーは次足 open に寄せます。未確定の現在足も判断対象から外しました。
修正方針
- シグナル計算に未来足を混ぜない
- 現在進行中の未確定足を使わない
- 売買判断と約定タイミングを分ける
- バックテスト結果よりも再現性を優先する
実装上のルール
今回の考え方は単純です。
- 過去データと確定済み足だけを入力にする
- エントリー判断は確定足の情報で行う
- 実際のエントリー価格は次の足の open として扱う
- bid/ask、spread、slippage、手数料を検証ログに残す
- AI は無制限に売買するのではなく、相場分類、戦略選択、停止判断、改善提案を担当する
検証で見ること
バックテストが強く見えても、未来情報が混ざっていたら意味がありません。
特に次を確認します。
- 未確定足を参照していないか
- signal bar と entry bar が分離されているか
- look-ahead bias が入りうる特徴量がないか
- forward paper でも同じ傾向が出るか
- 停止判断と監査証跡が残るか
次にやること
forward paper のデータを積み上げながら、どの時間足、どの相場環境、どの戦略選択が一番バランスよく伸びるかを見ます。
派手な一発よりも、止まれる仕組みと改善できるログを持つ Bot に育てる方針です。