はじめに

Macでのみ動作確認済みです。
コンパイルして、デバッグが終了したときに、作成したファイルを消去するように設定しています。

ファイルを作成する

mkdir .vscode && \
touch .vscode/tasks.json && \
touch .vscode/launch.json

拡張機能 CodeLLDBを入れる

CodeLLDB - Visual Studio Marketplace
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=vadimcn.vscode-lldb

ファイルの編集

tasks.json

{
	"version": "2.0.0",
	"tasks": [
		{
			"type": "shell",
			"label": "c_build",
			"command": "gcc",
			"args": [
				"-g",
				"${file}",
			],
			"group": "build", 
			"presentation": {
				"reveal": "never"
			}
		},
		{
			"type": "shell",
			"label": "rm_file",
			"command": "rm",
			"args": [
				"-rf",
				"a.out",
				"a.out.dSYM",
			],
			"group": "build",
			"presentation": {
				"reveal": "never"
			}

		}
	]
}

launch.json

{
	"version": "0.2.0",
	"configurations": [
		{
			"name": "c_debug",
			"type": "lldb",
			"request": "launch",
			"program": "${fileDirname}/a.out",
			"args": [""],
			"cwd": "${fileDirname}",
			"preLaunchTask": "c_build",
			"postDebugTask": "rm_file"
		}
	]
}

コンパイル方法

⌘ + Shift + b
F5

デバッグ

ブレークポイントを設定してから
メニューの「デバッグ」から「デバッグの開始」でデバッグがスタートします。

参考

tasks.jsonの設定について詳しく
Tasks in Visual Studio Code

launch.jsonの設定について詳しく
Debugging in Visual Studio Code