追記
より良い例をご教授いただきましたので、コメント欄をご覧ください。
>>> a = [i.zfill(2) for i in list(map(str, range(10)))]
>>> a
['00', '01', '02', '03', '04', '05', '06', '07', '08', '09']
list(map(str, range(10)))は数列を文字列としてリスト化(リスト化は不要)．
[i.zfill(2) for i in list(...)]は中身を一つずつ取り出してゼロ埋めし，リスト化．