手順

※拡張機能としてPylanceが入っていることが前提

Ctrl+Shift+P > ユーザ設定のJSONを開く（"基本設定：設定（JSON）を開く" ） 開いたJSONに下記を追加。

"python.analysis.diagnosticMode": "workspace",
"python.analysis.diagnosticSeverityOverrides": {
    "reportUnusedImport": "warning",
},

問題パネル上に未使用importがリストアップされるようになるので、そこから 右クリック > remove unused import で消せる（エディタ上からも同様の操作で消せる）。

備考

Pylanceの機能でlintしている。
詳細は拡張機能から Pylance を開いて、 詳細 > "Setting and Cusomization" > "python.analysis.diagnosticSeverityOverrides" 部分を参照。
※説明の近くにある here リンクを押すと他にどういうルールがあるか分かる

余談

保存時に自動で未使用importを削除したいっていう話になると思うけど、無理っぽい？

autoflake を pip install することで、コマンドラインからコマンド実行で自動削除することは可能。

また、autoflake インストール後、VSCodeの拡張機能の Autoflake を入れることで、Ctrl+Shift+P から、Remove unused imports 出来るようになる。
※自動で消してくれるわけではないので注意。
※venv上で実行する場合、 autoflake.pathのパスを合わせないと autoflakeのコマンド実行に失敗するので注意