Hermes Agent には Phantom Trade（ファントムトレード） という仕組みがあります。Claude が「WAIT（見送り）」を選んだとき、「もしエントリーしていたら？」を仮想トレードとして記録し、後から正解・不正解を採点する機能です。
なぜ WAIT の記録が必要か
自動売買システムの評価は普通「実際のトレードの勝率」で行います。しかしこれだと 「慎重すぎて勝てるトレードを全部見逃している」 状態を検知できません。
実際のトレード：0勝0敗 WR = N/A（判断できない）
でも実は…
WAIT したトレード：8勝2敗 → 見逃しコスト大！
Phantom Trade は「見送り判断の質」を定量化するためのものです。
実装の仕組み
1. WAIT 時に phantom を記録
Stage 2（Claude）が WAIT を返したとき、通常の市場時間内であれば phantom として記録します。
// hermes.ts（抜粋）
} else {
// WAIT — 市場が開いている時間帯のみ phantom 記録
if (isMarketTradeable(symbol)) {
const phantomId = this.memory.phantomRecord({
symbol,
direction: preliminary.action === "BUY" ? "LONG" : "SHORT",
entryPrice: indicators.price,
stopLoss: decision.stop_loss ?? preliminary.stopLoss,
takeProfit: decision.take_profit ?? preliminary.takeProfit,
rsi14: indicators.rsi,
atrPct: (indicators.atr / indicators.price) * 100,
engineType: params.engineType,
reasoning: decision.reasoning_brief, // なぜ見送ったか
});
}
}
2. 通常の SL/TP チェックで自動決着
// memory.ts（抜粋）
checkPendingOutcomes(latestPrices: Map<string, number>): TradeMemoryEntry[] {
const resolved: TradeMemoryEntry[] = [];
for (const e of this.entries) {
if (e.outcome) continue; // 決着済みはスキップ
const price = latestPrices.get(e.symbol);
const hitTP = e.direction === "LONG" ? price >= e.takeProfit : price <= e.takeProfit;
const hitSL = e.direction === "LONG" ? price <= e.stopLoss : price >= e.stopLoss;
if (hitSL) {
e.outcome = "LOSS"; // → WAIT は正解だった
resolved.push(e);
} else if (hitTP) {
e.outcome = "WIN"; // → WAIT は間違いだった
resolved.push(e);
}
}
return resolved;
}
real トレードも phantom トレードも同じロジックで SL/TP を判定します。型フィールド（e.type）で区別するだけです。
キャリブレーションへの活用
phantom の勝率は Claude が「慎重すぎるか」「適切か」 の指標になります。
// memory.ts（getSummaryForClaude内）
const phantomNote = phantomWins.length > phantomLosses.length
? "You have been too conservative — your WAITs are missing more wins than losses."
: phantomWins.length < phantomLosses.length
? "Your WAITs are mostly correct — those skipped setups would have lost."
: "Your WAITs are mixed — roughly equal wins and losses skipped.";
このメッセージが Claude へのコンテキストに含まれ、次の判断に影響します。
Memory (META SHORT, RSI 52-76):
[WAIT decisions retrospective] 8 resolved: 6 would-be WIN, 2 would-be LOSS
Calibration note: You have been too conservative — your WAITs are
missing more wins than losses.
Discord 通知
phantom の記録・決着はリアルタイムで Discord に通知されます。
👻 Phantom recorded — META SHORT
Entry: 608.51 | SL: 609.375 | TP: 606.78 | R:R 1:2.0
"Structural engine fired SELL on RSI 64 overbought, but the last bar
is a strong bullish marubozu..."
5分後 →
✅ Phantom WIN — META SHORT
Entry: 608.51 → Exit: 606.78 | P&L: +0.28%
実際のトレードと見た目が似ているので、「WAIT したはずなのに TP 到達した」というフィードバックが直感的にわかります。
ダッシュボードでの可視化
Streamlit ダッシュボードの Overview タブに Phantom Calibration グラフがあります。
# python/dashboard/app.py（概略）
phantom_closed = df[(df["type"] == "phantom") & df["outcome"].notna()]
wins = len(phantom_closed[phantom_closed["outcome"] == "WIN"])
losses = len(phantom_closed[phantom_closed["outcome"] == "LOSS"])
# バーチャート：WAITが正解(LOSS)か間違い(WIN)か
st.bar_chart({"Would-be WIN (miss)": wins, "Would-be LOSS (correct)": losses})
設計上の注意点
市場時間外の WAIT は記録しない
株式で 22:00 JST（after-hours）に WAIT した場合、翌朝には価格が大きく動いている可能性があります。このギャップは「signal が正しかったか」の判定に使えないため、isMarketTradeable() が false の間は phantom を記録しません。
win rate gate は phantom を見ない
getOverallWinRate() は real トレードのみを対象にします。phantom は「見送り精度の検証」用であり、システムの実力評価に混ぜるべきではないためです。
getOverallWinRate(minTrades = 5): { winRate: number | null; closedCount: number } {
const closed = this.entries.filter(
e => (e.type ?? "real") === "real" && // real のみ
(e.outcome === "WIN" || e.outcome === "LOSS"),
);
// ...
}
まとめ
Phantom Trade は「AIが見送った判断を後から採点する」という、従来の自動売買システムにはない仕組みです。
| 目的 | 内容 |
|---|---|
| 見逃しコスト可視化 | WAIT した場合に何を失ったか定量化 |
| Claude の自動キャリブレーション | 過剰に慎重な判断を次サイクルで補正 |
| 戦略の検証 | 「エンジンは正しいが Claude が見送った」パターンを発見 |
実際の運用で最も役立っているのは「Claude が連続して WAIT した銘柄を後から見ると全部 WIN だった」というパターンの発見です。こうなるとキャリブレーション警告が出て、Claude が次サイクルで EXECUTE しやすくなります。