はじめに

Optunaで機械学習モデルのハイパーパラメーターチューニングを行う際に、最終的に導き出されたベストなパラメーターで改めてモデル構築を行うのが手間（+モデルによっては再度構築するのに時間がかかる）と思い、ベストパラメーターで構築したモデルを常に保存する仕組みを作成してみました。

使用したバージョン

python 3.9.7
optuna 3.2.0
lightgbm 3.3.5
scikit-learn 1.2.2

コード

ModelRegistry: 機械学習モデルの保存読み込みの機能を持つクラス。
StudyCallback: Optunaの学習（study）に対するコールバックとして利用されるクラス。学習が進行すると、このコールバックが呼び出されます。

model_registry.py

import pathlib

from joblib import dump, load

class ModelRegistry:
    def __init__(self, study_name):
        self._models = {}
        save_model_dir = pathlib.Path(__file__).resolve().parent / f".{study_name}_best_model/"
        if not pathlib.Path(save_model_dir).exists():
            pathlib.Path(save_model_dir).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        self.best_model_file = pathlib.Path(save_model_dir) / "model.joblib"

    def register(self, trial_id, model):
        self._models[trial_id] = model

    def retrieve(self, trial_id):
        return self._models.get(trial_id)

    def save_best_model(self, best_trial_id):
        best_model = self.retrieve(best_trial_id)
        if best_model is not None:
            dump(best_model, self.best_model_file)

    def load_best_model(self):
        if pathlib.Path(self.best_model_file).exists():
            return load(self.best_model_file)
        else:
            return None

study_callback.py

class StudyCallback:
    def __init__(self, model_registry):
        self._model_registry = model_registry

    def __call__(self, study, trial):
        if study.best_trial.number == trial.number:
            self._model_registry.save_best_model(study.best_trial.number)

LGBMClassifierでの実装例

main.py

import optuna
import pandas as pd
from lightgbm import LGBMClassifier
from sklearn.metrics import roc_auc_score

from model_registry import ModelRegistry
from study_callback import StudyCallback

class Objective:
    def __init__(self, X_train, y_train, X_valid, y_valid, model_registry):
        self.X_train = X_train
        self.y_train = y_train
        self.X_valid = X_valid
        self.y_valid = y_valid
        self.model_registry = model_registry

    def __call__(self, trial):
        static_params = {
            "random_state": 123,
            "boosting_type": "gbdt",
            "objective": "binary",
        }

        tune_params = {
            "n_estimators": trial.suggest_int("n_estimators", 1, 10000),
            "num_leaves": trial.suggest_int("num_leaves", 2, 256),
            "min_child_samples": trial.suggest_int("min_child_samples", 3, 200),
            "max_depth": trial.suggest_int("max_depth", 1, 8),
            "learning_rate": trial.suggest_float("learning_rate", 0.01, 0.3),
        }

        all_params = {
            **tune_params,
            **static_params,
        }

        model = LGBMClassifier(**all_params)

        # 学習
        model.fit(self.X_train, self.y_train, eval_metric="auc")

        # モデルの評価
        y_pred = model.predict_proba(self.X_valid)[:, 1]
        score = roc_auc_score(self.y_valid, y_pred)

        # モデルの登録
        self.model_registry.register(trial.number, model)

        return score

if __name__ == "__main__":
    #データの読み込み
    #省略

    study_name = "test"
    model_registry = ModelRegistry(study_name=study_name)
    callback = StudyCallback(model_registry)
    
    objective = Objective(X_train, y_train, X_valid, y_valid, model_registry)
    
    study = optuna.create_study(
        direction="maximize",
        storage="sqlite:///optuna_study.db",
        study_name=study_name,
        load_if_exists=True,
    )
    
    # callbackに今回作成したStudyCallbackを設定する
    study.optimize(objective, n_trials=100, callbacks=[callback])
    
    # 全トライアル終了後、最も精度の良かったモデルを取得できる
    best_model = model_registry.retrieve(study.best_trial.number)

おわりに

これを実装することでoptunaでパラメーター探索完了後に再びfitする手間・時間を省くことができました。
もっと良いやり方があるかもしれないので、もしあればぜひコメントください。