ご利用のPower BIタイルはまだ接続されていません。「接続先となるワークスペース、ダッシュボード、タイルを選択します。」というメッセージが出力されています。
この、メッセージが出力される前に以下の手順を行いました。
【Power Appsで作業】
Power BIで作成したダッシュボードをPower Apps上、表示したいと思い、
＋挿入＞[グラフ]タブ配下のPower BIタイルを押下し、「データ」windowから
ワークスペースとダッシュボードは選択できましたが、タイルが選択できない状態になっています。
（タイルを選択したいですが、非活性になっていますよ？！
）
Power BIタイルが接続されていないため、以下の方法で解消できました。
【Power BI proで作業】
【Power Appsで作業】
これで、作成したPower BI proのダッシュボードをPower Apps上埋め込むすることができました！
＋参考のため、URL形式をここにもう一回記入します。Power BI proから取得したURLのダッシュボードID、タイルIDをタイルURL形式で利用します。
【Power BI proから取得したURL形式】（【Power BI proで作業】の④の手順で登場します。）
"https://app.powerbi.com/groups/グループID/dashboards/ダッシュボードID/tiles/タイルID/infocus"
【Power Appsで利用するタイルURL形式】（【Power Appsで作業】の⑥の手順で登場します。）
"https://msit.powerbi.com/embed?dashboardId=ダッシュボードID&tileId=タイルID"