※追記(2020/11/15)
2020/11/15現在デフォルトのバージョンは3.8になっています。
Anacondaのインストーラーで入るPythonのバージョンが3.7だったので3.8はまだ使えないのかと思っていたがどうも違うらしい。
「Anaconda Individual Edition 2020.02: New Name, Exciting Features」を読んでみると主要なOSSプロジェクトが3.8に未対応なためインストーラーは3.7にしていると書いてある。
上記リンクにある通りconda create -n py38 anaconda=2020.02 python=3.8を実行すると普通に3.8が使えた。
ちなみに、python3.8だけの環境を作りたい場合はconda create -n py38 python=3.8でいい。