Azureの、例えばApplicationGatewayのようなサービスにSSL証明書を設置するには、pfx形式のファイルを作成しないといけません。
以下のコマンドで、pfxファイルを作ることができます。
$ openssl pkcs12 -export -inkey <秘密鍵ファイル名> -in <SSLサーバ証明書ファイル名> -out <任意のpfxファイル名>
参考
https://knowledge.digicert.com/ja/jp/solution/SO23603.html