ここまではみんなやっていると思う。メニュー補完を有効にする設定だ。

autoload -Uz compinit && compinit -u
zstyle ':completion:*' menu select

次のように書くと、候補をインクリメンタルサーチで絞り込める（前方一致）。

zstyle ':completion:*' menu select interactive

あるいは次のように書くと、候補をインクリメンタルサーチで絞り込める（部分一致）。ただし候補を選択確定するのにEnterを2回押さなければならなくなる。

zstyle ':completion:*' menu select search

Tabを押した直後は通常のメニュー補完で、特定のキーを押したときだけ絞り込みモードに移行することもできる:

zstyle ':completion:*' menu select
bindkey -M menuselect '^K' vi-insert                           # 前方一致で絞り込み
bindkey -M menuselect '^L' history-incremental-search-forward  # 部分一致でインクリメンタルサーチ（not 絞り込み）

他にもメニュー補完中のキーバインドはbindkey -M menuselectでカスタマイズ可能だ。

accept-line - Validate the selection and leave the menu.
send-break - Leaves the menu selection and restore the previous command.
clear-screen - Clear the screen without leaving the menu selection.
accept-and-hold - Insert the match in your command and let the completion menu open to insert another match.
accept-and-infer-next-history - Insert the match and, in case of directories, open completion menu to complete its children.
undo - Undo.
vi-forward-blank-word - Move cursor to next group of match.
vi-backward-blank-word - Move cursor to previous group of match.
beginning-of-buffer-or-history - Move the cursor to the leftmost column.
end-of-buffer-or-history - Move the cursor to the rightmost column.
vi-insert - Toggle between normal and interactive mode. We’ve seen the interactive mode above.
history-incremental-search-forward and history-incremental-search-backward - Begin incremental search.

特に下記2個は設定しておくとたまに便利かもしれない。

bindkey -M menuselect '^O' accept-and-hold                # 選択してメニューを維持（複数選択する場合に便利）
bindkey -M menuselect '^J' accept-and-infer-next-history  # 候補を選択し、再度補完を起動する（パスの続きを入力する際に便利）

参考：

これらのstyleの公式なドキュメントはStandard Stylesのmenuのところにある。

こういうチマチマした設定をせずにzshを便利にしたい人にはzsh4humansがいいかもしれない。powerlevel10k作者のromkatv氏による「設定無しで欲しい機能が全部揃っている」zshフレームワークで、fzfによる補完候補絞り込み機能がある。romkatv氏のことだから、速度にも最大限に注意を払っていると思われる。