Pythonによるファイナンス 8章 金融時系列データ

内容

csvファイルに入っている株価の時系列データを分析していく。

①時間の経過に伴う変化

時間変化率を計算する。

②リサンプリング

日次間隔の時系列データを、週次単位にリサンプリングする。

③ローリング統計

移動平均法により一定区間ごとの最大値、最小値、平均値を計算し可視化する。

④相関分析

二つの時系列データの相関関係を分析する。 まず対数収益率を計算し可視化。そして二つの時系列データの対数収益率を用いて散布図を作成。