毎回接続しても、コストは微々たるものなので、どちらでもいいのかなと思うのですが、
こんな書き方もできるようです。
開発環境:Visual Studio 2015、VB、フォームアプリ
連続でselect文発行
Imports System.Data.SqlClient
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Using cn As SqlConnection = New SqlConnection()
cn.ConnectionString = "接続文字列…"
cn.Open()
Dim command As New SqlClient.SqlCommand
'コマンドの種類をテキストにする(省略可)
command.CommandType = CommandType.Text
'実行するSQLを指定
'ここで複数のSelect文を設定し、sr.NextResult() で次の結果に移る。
command.CommandText = "SELECT … FROM マスタAAA; " + '←1つ目【最後にセミコロン要】
"SELECT … FROM マスタBBB " '←2つ目
'コネクションの指定
command.Connection = cn
'SQLの結果を取得する
Dim sr As SqlDataReader = command.ExecuteReader()
'【1つ目】----------
If sr.HasRows Then
'有り
While sr.Read()
'処理
End While
Else
'データ無し
End If
sr.NextResult() '<==========次の結果に移る!!!。
'【2つ目】----------
If sr.HasRows Then
'有り
While sr.Read()
'処理
End While
Else
'データ無し
End If
End Using
End Sub