1.この記事は
ziplineのBeginner Tutorial(リンクはこちら)に載っているバックテストを動かすまでの手順を説明します。
2.内容
2-1 準備
下記リンク記事の2-1,2-2,2-3を終わらせてください。
2-1 python3.5をjupyter仮想環境上にインストールする。
2-2 仮想環境上にziplineをインストールする。
2-3 benchmarks.pyとloaders.pyの修正
2-2 銘柄データの取得
Quandle APIを使って株価データを取得します。(無料アカウントの場合2018年以降のデータは取得できないようです。) 使用するには、https://www.quandl.com/にアクセスし、APIキーの取得をまず行ってください。
(0)https://www.quandl.com/よりAPIキーを入手する。
入手したキーを"xxx123"とします。
(1)anaconda3プロンプトを立ち上げます。
(2)QUANDLのAPIキーをセットします。
windowsの場合は下記のとおりset ***でAPIキーをセットする必要があります。
(python355) C:\Users\***\anaconda3>set QUANDL_API_KEY=xxx123
(3)QUANDLから株価データを入手します。
(python355) C:\Users\***\anaconda3>zipline ingest
(4)データセット「quandl」が作成されていることが確認できます。
(python355) C:\Users\fdfpy\anaconda3>zipline bundles
quandl 2020-06-23 11:59:39.478449
2-3 Beginner Tutorialの実行(コンソールで実行)
コンソールで実行する場合、C:/Users/fdfpy/anaconda3/envs/python355/Lib/site-packages/zipline/examples/buyapple.py を実行します。
(1)anaconda3プロンプトを立ち上げます。
(2)C:/Users/fdfpy/anaconda3/envs/python355/Lib/site-packages/zipline/examples/に移動します。
(3)buyapple.pyを実行し、バックテストを行います。
(python355) C:\Users\fdfpy\anaconda3\envs\python355\Lib\site-packages\zipline\examples>zipline run -f buyapple.py --start 2016-1-1 --end 2018-1-1 -o buyapple_out.pickle
(4)実行結果が表示されます。
2-4 Beginner Tutorialの実行(Jupyter上で実行)
jupyter上で下記コードを実行してください。
%load_ext zipline
from zipline.api import symbol, order, record
def initialize(context):
pass
def handle_data(context, data):
order(symbol('AAPL'), 10)
record(AAPL=data[symbol('AAPL')].price)
%zipline --bundle quandl --start 2016-1-1 --end 2017-1-1 -o start.pickle
下記が出力結果です。バックテストの結果が出力されます。
