日経オプショントレードサポートツール

日経オプション取引を革新するサポートツールのご紹介

～個人投資家の情報格差を解消し、合理的なトレード判断を実現～

📌 サービス名

日経先物オプション取引サポートツール

🏦 現在の問題点

日経オプションは、日経平均の急激な変動に備えたヘッジ手段として有用な金融商品ですが、個人投資家が利用できる情報やツールは依然として限定的です。

❌ 情報格差の問題

• 機関投資家と個人投資家の間には、マーケット分析や戦略判断に必要な情報の質・量に大きな差がある
• スマイルカーブ（権利行使価格ごとのインプライド・ボラティリティ）が証券会社から個人投資家に提供されていない。スマイルカーブは売買の優位性があるか判断するツールとして利用します。

補足 :売買の優位性があるとは下記のストーリの実現が可能であることを言います。

• 売買の優位性日経オプションの市場価格が相対的に割安であれば買い(売買有意性があるという)、日経オプションの市場価格が上昇すれば日経オプションを売却し、差額の利益を獲得するトレードを行う。
• 日経オプションの市場価格が相対的に割高であれば売り(売買有意性があるという)、日経オプションの市場価格が下落すれば日経オプションを買い戻し、差額の利益を獲得するトレードを行う。

❌ トレードアプリケーションの機能不足

• 証券会社の提供するトレードアプリは、個別株に比べて日経オプション向けの機能が限定的
• タイムリーな意思決定を支援する機能が不足している

🎯 開発の契機目的

このツールは、個人投資家が日経オプションのトレードを行うにあたり、証券会社が提供する情報に対しギャップを埋めるために本ツールを開発し、投資判断を有意に進められることを目的にしております。

📌 背景

• マーケット変動と取引判断の必要性
  • インプライド・ボラティリティの情報が不足し、割安・割高の判断が難しい
• 情報格差の是正と誤発注の防止
  • 過去データをログ取得・視覚化し、合理的な取引判断を支援
  • 誤発注を防ぐ仕組みを導入し、無駄な損失を削減

🔧 日経オプション取引サポートツールの機能紹介

本ツールは、マーケット分析からポートフォリオ管理、発注業務まで幅広い機能を搭載しています。

📊 主な機能

• 📈 日経225チャート・日経先物遷移

  • 日経225の動向をリアルタイムで可視化

  

• 📉 スマイルカーブの表示

  • 各権利行使価格のインプライド・ボラティリティをグラフ化
    

• 📊 現ポジション損益のビジュアライズ

  • 日経平均の変動に対する保有ポジションの損益を計算し、見える化する
    

• 📊 各スプレッドごとの損益分析

  • 取引戦略ごとの損益評価を計算
    

• 📊 日経オプション価格 インプライド・ボラティリティの相対比較チャート

  • 現在の日経オプションの市場価格が過去実績に対し相対的に割安か割高かを見える化する。
    

• ⚡ 証拠金,発注余力金の見える化

• ⚡ 経済合理性を欠いた注文の防止

  • 無駄な損失を防ぐロジックを実装
  • 経済合理性を欠いた注文を証券会社のAPIに送信する前に警告しストップする

さらに、以下の技術を駆使して自動化を実現しています。

🛠️ 使用技術

技術	詳細
Python	pandas, numpy, plotly, オプショントレード専門モジュール
Ubuntu	cronタブでの自動実行、Xへの自動投稿
MySQL	データ管理
Docker	Windows上にUbuntuコンテナを配置
kabuステーションR API	三菱UFJ eスマート証券との連携
SwitchBot / Raspberry Pi	PCの自動起動・管理

⚡ 日経オプション取引サポートツールの効果効用

✅ 迅速な売買判断の実現

• 日経オプションの売買有意性をリアルタイムで可視化
• 他の個人投資家より先にトレード判断が可能

✅ トレード戦略の効果検証

• 直近1か月間のデータに基づき、採用中のトレード戦略の有効性を評価

✅ リスク管理と誤発注防止

• 経済合理性を欠いた発注を排除
• 損益変動を視覚化し、リスクを管理

✅ システムの自動化による運用効率向上

• 市場データの自動ログ取得
• 日経オプションスマイルカーブのXへの定時投稿

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日経オプション取引における情報格差を解消し、合理的な取引判断を可能にする本ツール。
最新技術を活用し、効率的かつ安全なトレード環境を提供します！
今後も個人投資家のために、さらなる進化を遂げていくでしょう。