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自己相関係数の計算の方法

Last updated at Posted at 2020-11-22

1 この記事は

自己相関係数をpythonで計算する方法を説明する。

2 方法

3日周期が存在するデータの自己相関係数を自動計算する。(plot_acfを使う)

sample.py
#dataを定義する。
from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf
import pandas as pd
import numpy as np

dat = [
    ['07-01',1],
    ['07-02',10],
    ['07-03',20],
    ['07-04',2],
    ['07-05',11],
    ['07-06',21],
    ['07-07',3],
    ['07-08',22],
    ['07-09',32],
    ['07-10',4],
    ['07-11',23],
    ['07-12',33],
]

#datをDataFrame型変数dfに格納する。
df = pd.DataFrame(dat,columns=["A","B"])

print("dfを表示する","\n",df)

fig, ax = plt.subplots(ncols=2, figsize=(15, 4))
sns.lineplot(x="A", y="B", data=df,ax=ax[0])
plot_acf(df["B"].dropna(), lags=10, zero=False,ax=ax[1]) #自己相関算出時、NAがあると正しく計算できない。

147.JPG

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