期間リターンの算出 with sqlalchemy

初めてのテスト投稿なので、生暖かい目でお見守りください。

ある時点からある時点の株価リターンをSQLで算出します。
すでに分割考慮後の株価テーブルを持っている前提です。

株価が入ったテーブルを用意します。
構成は日付=ddate、証券コード= tick、終値 = close

class stock_price(Base):
    ddate   = Column(Date(), primary_key=True, index=True)
    tick    = Column(Integer(), primary_key=True, index=True)
    open    = Column(Float())
    high    = Column(Float())
    low     = Column(Float())
    close   = Column(Float())
    volume  = Column(Integer())
    raw     = Column(Float())

sqlalchemyでエンジンとセッションとを生成します。

from sqlalchemy import create_engine
from sqlalchemy.orm import sessionmaker
import psycopg2
db = "postgresql+psycopg2://{user}:{pass}@{host}:{port}/{db}"
engine = create_engine(db)

session_ = sessionmaker(bind=engine)
session = session_()

自己結合対策をします。

prc = stock_price
import sqlalchemy.orm as orm
e_prc = orm.aliased(prc, name="e_prc")
s_prc = orm.aliased(prc, name="s_prc")

クエリを作成します。

import datetime as dt
e_day = dt.date(2019, 7 ,1)
s_day = dt.date(2019, 7 ,5)

e_price = e_prc.close
s_price = s_prc.close
dur_chg = ((e_price / s_price) - 1) * 100
query = session.query(
                e_prc.tick,
                dur_chg.label('dur_chg'),
                ) \
    .join(s_prc, s_prc.tick == e_prc.tick) \
    .filter(e_prc.ddate == e_day) \
    .filter(s_prc.ddate == s_day) \
    .order_by(dur_chg)

pandasのdataframeに格納します
python
import pandas as pd
df = pd.read_sql(query.statement, engine)
print(df)


終わりのお作法
python
session.close()
engine.dispose()


初めてやってみたのですが、自作の関数をほどかなければならなくて、
少し時間がかかりました。
また、環境違うのでミスがあるかもしれないのはご容赦ください。