Pythonを使って、外貨定期預金のシュミレーションをしてみる
- 目的はまとまった金額(円)を外貨定期預金(豪ドル)で運用する際のリスクを把握
- 定期、非定期に関わらず積立はしない前提
- 終価係数ベースでのシュミレーション
- 源泉分離課税 20.315% =（国税 15％ + 地方税 5％ + 復興特別所得税 0.315）の税率が適用
- 為替差益に対する課税は未処理
- 三井住友信託銀行の外貨定期預金シュミレーションと同じ結果になることを確認
- 基本上記サイトで事足りてしまう。が、為替シュミレーションが±5円の幅までしか確認できない。このコードであれば自由に幅を設定出来るので、より為替損益のリスクが把握しやすい
- 5年で運用していれば、10円、20円変動することは十分あり得る
環境
- MacOS : Sonoma 14.4.1
- python : 3.12.0
ポイント
- 後でモジュールとして使えるようにクラス化
- if_name__ = 'main' を使ってスクリプトファイルとして実行できるようにした
- python的には難しいことは何もやってない😅
- お金の計算なので、Decimalモジュールを使用
- こういうものを簡単に自作できちゃうPythonってめっちゃステキ！❤️
実行結果
コード
gaika_teiki_yokin.py
# -*- coding: utf-8 -*-
from decimal import *
class GaikaTeikiYokin:
def __init__(self):
self.present_value = None
self.interest_rate = None
self.tts_rate = None
self.ttb_simulation = None
self.term = None
self.tax_kokuzei = None
self.tax_chihouzei = None
def terminal_value_coefficient(self):
"""終価係数"""
return Decimal(
(Decimal("1") + Decimal(self.interest_rate)) ** Decimal(self.term)
).quantize(Decimal(".001"), rounding=ROUND_HALF_UP)
def aud_current_value(self):
"""現在価値（豪ドル）"""
return Decimal(
Decimal(self.present_value) / Decimal(self.tts_rate)
).quantize(Decimal(".01"), rounding=ROUND_UP)
def aud_future_value(self, aud_current_value, terminal_value_coefficient):
"""将来価値（豪ドル）"""
return Decimal(aud_current_value) * Decimal(terminal_value_coefficient)
def aud_interest_amout(self, aud_future_value, aud_current_value):
"""利息（税引前） = 将来価値 - 現在価値"""
return Decimal(
Decimal(aud_future_value) - Decimal(aud_current_value)
).quantize(Decimal(".01"), rounding=ROUND_DOWN)
def aud_interest_kokuzei(self, aud_interest_amout):
"""国税（豪ドル） = 利息（税引前）* 国税"""
return Decimal(
Decimal(aud_interest_amout) * (Decimal(self.tax_kokuzei))
).quantize(Decimal(".01"), rounding=ROUND_DOWN)
def aud_interest_chihozei(self, aud_interest_amout):
"""地方税（豪ドル） = 利息（税引前）* 地方税"""
return Decimal(
Decimal(aud_interest_amout) * (Decimal(self.tax_chihouzei))
).quantize(Decimal(".01"), rounding=ROUND_DOWN)
def aud_interest_amout_tax(self, aud_interest_amout, kokuzei, chihouzei):
"""利息（税引後） = 利息（税引前）- 国税 - 地方税"""
return Decimal(aud_interest_amout) - Decimal(kokuzei) - Decimal(chihouzei)
def aud_future_value_tax(self, aud_current_value, aud_interest_amout_tax):
"""将来価値(税引後) = 現在価値 + 利息(税引後)"""
return Decimal(aud_current_value) + Decimal(aud_interest_amout_tax)
# メイン関数
def operation_simulation(self):
""" 運用シュミレーション """
tvc = self.terminal_value_coefficient()
acv = self.aud_current_value()
afv = self.aud_future_value(acv, tvc)
aia = self.aud_interest_amout(afv, acv)
kokuzei = self.aud_interest_kokuzei(aia)
chihouzei = self.aud_interest_chihozei(aia)
aiat = self.aud_interest_amout_tax(aia, kokuzei, chihouzei)
afvt = self.aud_future_value_tax(acv, aiat)
# pass
print(
f"""
【外貨定期預金】
運用シュミレーション結果
預入金 : {self.present_value:,} 円
利率 : {self.interest_rate:.2%}
期間 : {self.term} 年
TTS : {self.tts_rate} 円
終価係数 : {tvc}
現在価値 : {acv:>11,.2f} AUD
将来価値(税引前): {afv:>11,.2f} AUD
利息(税引前) : {aia:>11,.2f} AUD
国税(15.315%) : {kokuzei:>11,.2f} AUD
地方税(5%) : {chihouzei:>11,.2f} AUD
利息(税引後) : {aiat:>11,.2f} AUD
将来価値(税引後): {afvt:>11,.2f} AUD
"""
)
def ttb_ex_simulation(self):
"""TTBのシュミレーション"""
ttb_rate_list = []
for i in self.ttb_simulation:
ttb_rate_list.append(Decimal(self.tts_rate) + Decimal(i))
return ttb_rate_list
def jpn_future_value_list(self, ttb_rate_list, aud_future_value_tax):
"""TTBシュミレーションをベースにした税引後将来価値（円）"""
jpn_fv_list = []
for i in ttb_rate_list:
jpn_fv_list.append(Decimal(aud_future_value_tax) * Decimal(i))
return jpn_fv_list
def jpn_diff_list(self, jpn_fv_list):
"""差額（税引後の為替損益）"""
jpn_diff_list = []
for i in jpn_fv_list:
jpn_diff_list.append(Decimal(i) - Decimal(self.present_value))
return jpn_diff_list
def case_simulation(self, ttb_rate_list, jpn_fv_list, jpn_diff_list):
"""損益シュミレーション"""
print("損益シュミレーション結果")
print("")
print(
f"税引後将来価値(満期[{self.term}]年後) と 全体損益(為替差益に対する課税は未処理)"
)
for r, s, a, d in zip(
ttb_rate_list, self.ttb_simulation, jpn_fv_list, jpn_diff_list
):
print(
f" ・TTB {r:>6.2f}({s:>3.0f})円の場合：{Decimal(Decimal(a).quantize(Decimal("1."), rounding=ROUND_DOWN)):>10,.0f}円, 損益：{Decimal(Decimal(d).quantize(Decimal("1."), rounding=ROUND_DOWN)):>10,.0f}円"
)
print("")
def pl_simulation(self):
"""損益シュミレーション"""
tvc = self.terminal_value_coefficient()
acv = self.aud_current_value()
afv = self.aud_future_value(acv, tvc)
aia = self.aud_interest_amout(afv, acv)
kokuzei = self.aud_interest_kokuzei(aia)
chihouzei = self.aud_interest_chihozei(aia)
aiat = self.aud_interest_amout_tax(aia, kokuzei, chihouzei)
afvt = self.aud_future_value_tax(acv, aiat)
tes = self.ttb_ex_simulation()
jfvl = self.jpn_future_value_list(tes, afvt)
jdl = self.jpn_diff_list(jfvl)
self.case_simulation(tes, jfvl, jdl)
if __name__ == ("__main__"):
# 変数の定義
gty = GaikaTeikiYokin()
gty.present_value = 5_000_000
gty.interest_rate = 0.037
gty.tts_rate = 102.50
gty.term = 4.68 # 三井住友信託銀行の外貨定期預金の5年定期の設定
# gty.term = 5
gty.tax_kokuzei = 0.15315
gty.tax_chihouzei = 0.05
gty.ttb_simulation = [-20.0, -15.0, -10.0, -5.0, 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0]
# 関数の実行
gty.operation_simulation()
gty.pl_simulation()