伝えたい事は表題に書きました。
sklearn のPCAに関する記事を見ていると、pca.components_の意味の説明についてはあやふやな感じでさらっと流されている事が多かったのでここに書いてみました。
もう少し知りたい方はこのPDFの25ページ目あたり以降を見てください。
Microsoft PowerPoint - 統計科学研究所R主成分分析.ppt
追記
以前はタイトルを「sklearn の pca.components_ は主成分と特徴量との相関係数で因子負荷量と呼ばれる」としていましたが、コメントの様に、データの分散共分散行列に対する固有ベクトルであったため修正しました。