データの場所

この方法がわかるまで数十回プロジェクトを作りなおしました
Processingに自動保存機能はないのですが、
C:\Users\ユーザー名\AppData\Local\Tempの中にプロジェクトが一時保存されているようです！
保存されているフォルダ名ですが。
Nameという名前で保存していた場合、Name"文字列"tempというフォルダーに入っています。
保存していなかった場合どんな名前なのかはこちらが参考になります
http://monge.tec.fukuoka-u.ac.jp/cg_processing/01_basic-2a_v2.html

開き方

フォルダーを開くと、XXXX.javaというファイルがあるので、（他のものが入っていたら似た名前のフォルダーから探してください）
XXXX.java から XXXX.pdeというファイル名に変換します。（拡張子表示モードで変換してください）
後は変換後のファイルをProcessingで開いてください。
初めての時は何か表示されますがOKを押してください

開いた後

import文とプロジェクト全体を囲っているclassを削除してください。（関数の前にPublicが付いていますが消して大丈夫だと思います）
これでうまく動くはずです！