前提条件もありそうです。

全てのファイルをエクスポートするには権限が必要みたいです。

ここでもサードパーティーのツールが紹介されていますね。
https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007T4PdsSAF

ファイルはZipファイルとしてインポートするので、エクスポートもZipファイルにする必要があるかもしれませんね。

もう１つ気になるのは２つのSandboxで添付先のレコードのidは違いますよね？
ContentDocumentLinkに指定するIdをどう指定するかが気になります。
添付先のオブジェクトに外部キーなどがあれば楽かもしれません。

もう少し調べてみると詳細な手順が説明されていました。
結構面倒そうです。サードパーティーのツールが楽そうですが有償なんですよねぇ。

ファイルはメタデータでないので、変更セットではなくてデータローダで移行できるとは思いますが、ファイルはContentDocumentとContentDocumentLinkの２つのオブジェクトですので少々難しいと思います。

この中にはライブラリはないかな。

Sandbox用のツール