前提条件もありそうです。
全てのファイルをエクスポートするには権限が必要みたいです。
データローダを使って、コンテンツのドキュメントやファイルをクエリしたり、エクスポートする
英語ですが詳細な説明があります。
https://jayakrishnasfdc.wordpress.com/2021/07/18/import-and-export-contentdocuments-and-contentversions-in-salesforce/
ここでもサードパーティーのツールが紹介されていますね。
https://trailhead.salesforce.com/trailblazer-community/feed/0D54V00007T4PdsSAF
ファイルはZipファイルとしてインポートするので、エクスポートもZipファイルにする必要があるかもしれませんね。
もう１つ気になるのは２つのSandboxで添付先のレコードのidは違いますよね？
ContentDocumentLinkに指定するIdをどう指定するかが気になります。
添付先のオブジェクトに外部キーなどがあれば楽かもしれません。
もう少し調べてみると詳細な手順が説明されていました。
結構面倒そうです。サードパーティーのツールが楽そうですが有償なんですよねぇ。
ファイルはメタデータでないので、変更セットではなくてデータローダで移行できるとは思いますが、ファイルはContentDocumentとContentDocumentLinkの２つのオブジェクトですので少々難しいと思います。
この中にはライブラリはないかな。
変更セットで使用可能なコンポーネント
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.changesets_about_components.htm&type=5