FREDの米国経済指標をpythonでグラフ化

主旨

Fredモジュールを用いて下記米国経済指標をグラフ化するpythonコードをまとめました。

米国経済指標

• 米国失業率
• 長短金利差（10年米国債と2年米国債）
• 長期金利　10年
• 短期金利　2年
• 消費者物価指数CPI
• SP500
• 米国政策金利

事前準備

FredのAPI利用登録ページでアカウントを作成し、APIキーを取得してください。(参考)
取得したAPIキーを、新しい環境変数FRED_API_KEYに登録してください。

• FRED® API: https://fred.stlouisfed.org/docs/api/fred/

import

python.py

import os
import pandas as pd
import seaborn as sns
from full_fred.fred import Fred
import matplotlib.pyplot as plt

#pandas:1.3.5で本プログラムは動作確認しています。
print('pandas:', pd.__version__)

コード

python.py

# FRED_API_KEY = os.getenv('FRED_API_KEY')
fred = Fred()
print(f"FRED APIキーが環境変数に設定されている：{fred.env_api_key_found()}")


def get_fred_data(name, start="2013-01-01", end=""):
    df = fred.get_series_df(name)[["date", "value"]].copy()
    df["date"] = pd.to_datetime(df["date"])
    df["value"] = pd.to_numeric(df["value"], errors="coerce")
    df = df.set_index("date")

    if end == "":
        df = df.loc[f"{start}":]
    else:
        df = df.loc[f"{start}":f"{end}"]
    return df

def MakeGraphFromFred(name, start):
    if(type(name)!=list):
        df_UNRATE = get_fred_data(name, start=start)
        data1 = df_UNRATE
        data1 = data1.reset_index()
        fig, axes = plt.subplots(1, 1, figsize=(6,4), tight_layout=False, facecolor="whitesmoke")
        axes.plot(data1['date'], data1['value'])
        axes.set_xlabel('date')
        axes.set_ylabel(name)
        axes.set_title(name)
    else:
        num = len(name)
        fig, axes = plt.subplots(num, 1, figsize=(10,4*num/2), tight_layout=False,sharex=True, facecolor="whitesmoke")
        for i in range(num):
            df_UNRATE = get_fred_data(name[i], start=start)
            data1 = df_UNRATE
            data1 = data1.reset_index()
            axes[i].plot(data1['date'], data1['value'])
            axes[i].set_xlabel('date')
            axes[i].set_ylabel(name[i])
#             axes[i].set_title(name[i])
        
    plt.show()
    return

plt.rcParams['font.family'] = 'Times new roman' #
#[ 'serif' | 'sans-serif' | 'cursive' | 'fantasy' | 'monospace' ]

米国失業率

• ソース：https://fred.stlouisfed.org/series/UNRATE

python.py

MakeGraphFromFred("UNRATE", start="2010-01-01")

長短金利差（10年米国債と2年米国債）

10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity
ソース：https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=pKyy

python.py

MakeGraphFromFred("T10Y2Y", start="1950-01-01")

長期金利　10年

Market Yield on U.S. Treasury Securities at 10-Year Constant Maturity, Quoted on an Investment Basis

• ソース：https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10

python.py

MakeGraphFromFred("DGS10", start="1900-01-01")

短期金利　2年

• ソース：https://fred.stlouisfed.org/series/DGS2

python.py

MakeGraphFromFred("DGS2", start="1900-01-01")

消費者物価指数CPI

• ソース：https://fred.stlouisfed.org/series/MEDCPIM158SFRBCLE

python.py

MakeGraphFromFred("MEDCPIM158SFRBCLE", start="2000-01-01")

SP500

• ソース：https://fred.stlouisfed.org/series/SP500

python.py

MakeGraphFromFred("SP500", start="2008-01-01")

米国政策金利

政策金利にも数種類ある

• アメリカ政策金利上限値（2008年以降）: Federal Funds Target Range - Upper Limit (DFEDTARU)
• アメリカ政策金利下限値(2008年以降) : Federal Funds Target Range - Lower Limit (DFEDTARL)
• Effective Federal Funds Rate (EFFR)

python.py

MakeGraphFromFred("DFEDTARU", start="2008-01-01")
#MakeGraphFromFred("DFEDTARL", start="2008-01-01")
#MakeGraphFromFred("EFFR", start="2008-01-01")

まとめて

python.py

cols = ["UNRATE", "MEDCPIM158SFRBCLE", "T10Y2Y", "DFEDTARU", "SP500"]
MakeGraphFromFred(cols, start="2008-01-01")

参考

• pythonでFREDの経済データを分析してみよう！