3行まとめ（TL;DR）
- 有望フィルター2つは1回目だけ90倍/88倍、2から3回目は32から58倍に崩壊。基準(フィルターなし)は3回とも56から84倍で安定。
- スクリーニングの勝者はほぼ「乱数の引き」。この研究では同じ死に方を計6回観測した。
検証日: 2026年09月06日
固定条件: T5+各フィルター / 日足5銘柄 / リスク3.6% / 忠実シミュレーション
振る因子: ウォークフォワードの乱数のみ(条件は完全に同一で3回実行)
この記事でやること
スクリーニングで基準を超えた2つの有望フィルター。条件を一切変えず、パラメータ探索の乱数だけ変えてもう2回ずつ検証します。1回目の好成績は本物か、偶然か。
1. 同一条件・反復検証ランキング
| Rank | 条件(実行回) | 10年総資産 | MaxDD | PF | 勝率 | リターン/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 終値位置・1回目 | 90.0倍 | 31.3% | 2.644993 | 0.440994 | 6.251 |
| 2 | 平坦ベース・1回目 | 88.1倍 | 30.8% | 2.829384 | 0.444444 | 6.310 |
| 3 | 基準・3回目 | 84.4倍 | 20.5% | 2.789523 | 0.453988 | 9.411 |
| 4 | 基準・2回目 | 67.0倍 | 24.0% | 2.538929 | 0.441860 | 7.609 |
| 5 | 終値位置・3回目 | 57.9倍 | 39.3% | 2.432408 | 0.413580 | 4.482 |
| 6 | 基準・1回目 | 56.2倍 | 25.8% | 2.422185 | 0.428571 | 6.789 |
| 7 | 平坦ベース・3回目 | 41.4倍 | 26.6% | 2.376802 | 0.432258 | 6.081 |
| 8 | 平坦ベース・2回目 | 40.7倍 | 31.3% | 2.375035 | 0.403727 | 5.142 |
| 9 | 終値位置・2回目 | 31.8倍 | 30.3% | 2.205792 | 0.402299 | 4.955 |
2. 結論
- 有望フィルター2つは1回目だけ90倍/88倍、2から3回目は32から58倍に崩壊。基準(フィルターなし)は3回とも56から84倍で安定。
- スクリーニングの勝者はほぼ「乱数の引き」。この研究では同じ死に方を計6回観測した。
3. 考察
- ウォークフォワードのパラメータ探索には乱数が入る。1回の実行は「サイコロ1投」でしかない。
- 対策はシンプル: 勝った条件こそ、乱数を変えて再実行する。3回生き残ったものだけを信じる。
- これはバックテスト全般の教訓。期間・銘柄・パラメータを少し変えて壊れる好成績は、全部ノイズと呼ぶ。
この検証の詳細はゴーリトレード研究記録で公開しています。
📈 この記事が参考になったら LGTM / ストック で応援いただけると、検証の励みになります！
検証はすべて無料ツール「ゴーリトレード」でご自身でも再現できます👇
https://trade-app-1002582451657.asia-northeast1.run.app/?utm_source=qiita&utm_medium=article